Phí và swap ăn mòn tài khoản: bốn loại phí, một ví dụ đảo dấu kết quả và cách đo chi phí thật
Có một phép tính mà hầu hết người chạy bot chưa bao giờ làm, và nó giải thích phần lớn khoảng cách giữa kết quả mong đợi và kết quả thật: chi phí giao dịch mỗi lệnh, so với lợi thế kỳ vọng mỗi lệnh.
Phép tính này quan trọng hơn mọi chỉ số kỹ thuật khác, vì nó có thể đảo dấu kết quả. Một chiến lược có lợi thế 5 USD mỗi lệnh với chi phí 3 USD mỗi lệnh là chiến lược có lãi. Cùng chiến lược đó với chi phí 5,5 USD mỗi lệnh là chiến lược thua. Cùng lợi thế, cùng tín hiệu, cùng đường vốn backtest — và kết quả ngược nhau.
Điều đáng chú ý là trong bốn loại chi phí, chỉ hai loại hiện ra khi bạn đang giao dịch. Hai loại còn lại chỉ hiện ra khi bạn cộng sổ. Và với bot giữ lệnh qua đêm, hai loại ẩn đó có thể lớn hơn cả hai loại hiện.
Bài này đưa ra bốn loại phí và nơi chúng xuất hiện, một ví dụ bằng số cho thấy cùng lợi thế có thể ra hai kết quả trái ngược, và cách đo chi phí thật trong một buổi tối.
1. Bốn loại phí và chỗ chúng ẩn
1.1. Spread — hiện ra mọi lúc
Spread là chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Đây là khoản duy nhất bạn thấy ngay trên bảng giá, và cũng là khoản duy nhất mà hầu hết người chạy bot theo dõi.
Với 1 lot EURUSD, spread 1,0 pip tương đương khoảng 10 USD. Nghe nhỏ. Nhưng spread không đều:
- Trong phiên London, spread EURUSD có thể là 0,6 pip.
- Trong phiên Á, có thể là 1,5–2,5 pip.
- Trong 60 giây quanh tin lớn, có thể là 8 pip hoặc hơn.
Điều này có nghĩa: chi phí spread của bạn phụ thuộc vào thời điểm bot vào lệnh, và bot thường vào lệnh khi biến động — đúng lúc spread giãn ra. Đó là một dạng phí theo hành vi: bạn trả nhiều hơn cho đúng những lệnh bạn tự tin hơn.
1.2. Hoa hồng — hiện ra khi bạn mở báo cáo
Hoa hồng là khoản sàn tính theo khối lượng, ví dụ 7 USD mỗi lot. Với tài khoản ECN, hoa hồng đi kèm spread thấp hơn. Với tài khoản spread rộng, hoa hồng thường bằng không.
Đây là khoản minh bạch nhất trong bốn loại: nó có trên báo cáo lệnh, nó cố định theo khối lượng, và nó dễ dự tính.
Nhưng có một điều cần kiểm tra: hoa hồng có thể được tính hai lần cho một vòng giao dịch — một lần khi mở, một lần khi đóng. Hãy xác nhận với sàn của bạn, vì nó làm con số của bạn tăng gấp đôi.
1.3. Swap — hiện ra ở cột bạn không đọc
Swap là phí (hoặc khoản cộng) cho việc giữ lệnh qua đêm. Khoản này nằm ở cột Swap trong báo cáo lệnh — cột mà hầu hết mọi người không bao giờ nhìn.
Với 1 lot EURUSD, swap có thể là 0,5 đến 3 USD mỗi đêm, tùy cặp tiền, tùy hướng lệnh, và tùy sàn.
Ba điều quan trọng về swap:
Thứ nhất: swap khác nhau theo hướng lệnh. Với nhiều cặp tiền, mua và bán có swap khác nhau — đôi khi một hướng bị tính phí và hướng kia được cộng. Điều này có nghĩa một chiến lược có thể có lợi thế chi phí chỉ vì nó luôn giao dịch một hướng. Đó là lợi thế cấu trúc, và nó không liên quan gì tới phân tích của bạn.
Thứ hai: swap phụ thuộc vào thời điểm đóng lệnh của sàn. Sàn tính swap dựa trên giờ đóng lệnh của họ, không phải giờ của bạn. Nếu bạn đóng lệnh lúc 5 giờ sáng giờ Việt Nam, lệnh đó có thể đã "qua đêm" theo giờ sàn.
Thứ ba: swap tích lũy theo ngày. Một bot giữ lệnh trung bình ba ngày trả swap ba lần cho mỗi lệnh. Đây là lý do chi phí của bot swing có thể cao hơn dự kiến dù số lệnh ít.
1.4. Phí cuối tuần — khoản lạ nhất
Đây là khoản mà hầu như không ai biết, và nó là swap bị tính gấp ba.
Cơ chế: thanh toán ngoại hối diễn ra theo chu kỳ hai ngày làm việc (T+2). Một lệnh giữ qua đêm thứ Tư sẽ được thanh toán vào thứ Sáu — nhưng vì thứ Bảy và Chủ nhật không phải ngày làm việc, lệnh phải được "đẩy" qua cuối tuần. Cách ngành xử lý: tính swap của ba ngày trong một đêm, vào tối thứ Tư.
Hệ quả thực tế: nếu bot của bạn giữ lệnh qua tối thứ Tư, chi phí swap của đêm đó gấp ba lần bình thường. Với một bot giữ lệnh nhiều ngày, đây là khoản đáng kể.
Cách kiểm tra: mở báo cáo lệnh, tìm những lệnh được giữ qua tối thứ Tư, và so swap của chúng với những lệnh khác. Bạn sẽ thấy chênh lệch ngay.
1.5. Phí chuyển đổi tiền tệ — khoản nhỏ nhưng có thật
Nếu tài khoản của bạn tính bằng USD nhưng lệnh của bạn ở một cặp tiền hoặc một sản phẩm không tính bằng USD, sàn có thể tính phí chuyển đổi. Khoản này nhỏ — thường 0,2 đến 0,5 USD cho một lot — nhưng nó nằm trên mọi lệnh và nó cũng nằm ở cột bạn không đọc.
2. Ví dụ bằng số: cùng lợi thế, hai kết quả trái ngược
Đây là phần quan trọng nhất của bài, và nó ngắn.
Giả định: chiến lược của bạn có lợi thế 5 USD mỗi lệnh (đã tính cả spread cơ bản), và chi phí giao dịch thêm là 3 USD mỗi lệnh.
Chiến lược A — ít lệnh, giữ lâu: 20 lệnh mỗi tháng.
- Lợi nhuận gộp: 20 × 5 = 100 USD
- Chi phí: 20 × 3 = 60 USD
- Còn lại: +40 USD
Phí ăn 60% lợi nhuận gộp. Không lý tưởng, nhưng chiến lược có lãi.
Chiến lược B — nhiều lệnh, thoát nhanh: 200 lệnh mỗi tháng.
- Lợi nhuận gộp: 200 × 5 = 1.000 USD
- Chi phí: 200 × 3 = 600 USD
- Còn lại: +400 USD
Trông tốt hơn — nhưng bây giờ thay đổi một con số. Nếu chi phí thật là 5,5 USD mỗi lệnh thay vì 3 USD:
- Chi phí: 200 × 5,5 = 1.100 USD
- Kết quả: lỗ 100 USD
Nghĩa là: một thay đổi nhỏ ở chi phí (3 → 5,5 USD mỗi lệnh) đảo dấu kết quả, trong khi lợi thế 5 USD mỗi lệnh gần như không đổi.
Và đây là điểm mấu chốt: chi phí biến động nhiều hơn lợi thế. Lợi thế 5 USD mỗi lệnh phụ thuộc vào tín hiệu — nó khá ổn định. Chi phí 3 USD hay 5,5 USD phụ thuộc vào spread tại thời điểm vào lệnh, vào loại tài khoản, vào giờ giao dịch, và vào việc bạn có giữ lệnh qua đêm hay không. Bốn thứ đó đều có thể thay đổi.
Vì vậy khi đánh giá một chiến lược, hãy nhìn số lệnh mỗi tháng trước khi nhìn đường vốn backtest. Chiến lược nhiều lệnh có lợi thế mỏng là loại dễ bị phí ăn hết nhất — và cũng là loại có đường vốn backtest đẹp nhất, vì backtest thường không tính đủ chi phí.
3. Đo chi phí thật trong một buổi tối
Bốn bước, làm được trong một buổi tối, và bạn chỉ cần báo cáo lệnh của tháng trước.
Bước 1 — Lấy chi phí gộp của tháng
Mở báo cáo lệnh, cộng hai cột:
- Hoa hồng — tổng của cả tháng.
- Swap — tổng của cả tháng. Nhớ rằng swap có thể âm (bạn được cộng); hãy cộng theo đúng dấu.
Hai con số này là hai khoản bạn không thấy khi đang giao dịch.
Bước 2 — Lấy số lệnh thật
Đếm số lệnh đã khớp, không phải số tín hiệu. Đây là khác biệt quan trọng: nếu bot báo 250 tín hiệu nhưng chỉ khớp 200 lệnh, chi phí chia cho 200, không chia cho 250.
Bước 3 — Tính chi phí mỗi lệnh
Lấy tổng chi phí ở bước 1 chia cho số lệnh ở bước 2. Sau đó cộng thêm spread trung bình — vì spread không nằm trong báo cáo, nó đã nằm trong giá khớp.
Cách ước lượng spread trung bình: lấy spread hiển thị trong một vài khung giờ mà bot hay giao dịch, hoặc dùng dữ liệu spread lịch sử nếu broker cung cấp. Đây là phần kém chính xác nhất của phép tính, và nó cũng là phần bạn nên cải thiện bằng cách ghi lại spread tại thời điểm gửi lệnh.
Bước 4 — So với lợi thế mỗi lệnh
Từ cùng báo cáo đó: lấy lợi nhuận gộp chia cho số lệnh. Đây là lợi thế mỗi lệnh của bạn.
Bây giờ bạn có hai con số:
- Chi phí mỗi lệnh.
- Lợi thế mỗi lệnh.
Tỉ lệ giữa chúng là chỉ số quan trọng nhất trong bài này.
Ngưỡng cần nhớ
- Chi phí dưới 30% lợi thế: lành mạnh. Tiếp tục và giữ nguyên.
- Chi phí 30–50% lợi thế: mong manh. Cần cải thiện — xem mục 4.
- Chi phí trên 50% lợi thế: nguy hiểm. Một thay đổi nhỏ ở spread hoặc swap có thể đảo dấu kết quả. Nên sửa trước khi tăng khối lượng.
- Chi phí trên 100% lợi thế: chiến lược thua về mặt cấu trúc. Không nên chạy, dù đường vốn backtest thế nào.
Một lưu ý về cách đọc ngưỡng: đừng so chi phí với một con số tuyệt đối. 3 USD mỗi lệnh là hợp lý với lợi thế 10 USD và là thảm hoạ với lợi thế 3,5 USD. Ngưỡng đúng là tỉ lệ, không phải giá trị.
4. Bốn cách giảm chi phí, xếp theo hiệu quả
4.1. Giảm số lệnh, không giảm chất lượng tín hiệu
Đây là cách hiệu quả nhất, và cũng là cách khó nhất về mặt kỹ thuật.
Nguyên tắc: nếu hai tín hiệu có lợi thế gần bằng nhau, tín hiệu nào cần ít lệnh hơn thì tốt hơn. Cụ thể là những thay đổi sau:
- Tăng ngưỡng vào lệnh. Chỉ vào khi điều kiện mạnh hơn. Số lệnh giảm, lợi thế mỗi lệnh tăng.
- Kéo dài thời gian giữ lệnh. Bot thoát nhanh tạo ra nhiều lệnh; bot giữ tới mục tiêu tạo ra ít lệnh hơn.
- Gộp tín hiệu. Thay vì vào ba lần cho ba tín hiệu gần nhau, vào một lần với khối lượng phù hợp.
Điểm cần cẩn thận: mỗi thay đổi này đều thay đổi chiến lược, nên bạn phải đo lại lợi thế mỗi lệnh sau khi thay đổi. Việc bạn cần là giảm số lệnh mà giữ hoặc tăng lợi thế mỗi lệnh — không phải giảm số lệnh bằng mọi giá.
4.2. Chọn đúng loại tài khoản
Cách so sánh đúng giữa tài khoản ECN (spread thấp + hoa hồng) và tài khoản spread rộng (hoa hồng bằng không): cộng spread trung bình cộng hoa hồng cho cả hai, dùng chính số lệnh và khối lượng của bạn.
Quy tắc thực dụng:
- Bot nhiều lệnh (trên 100 lệnh một tháng): tài khoản ECN thường thắng, vì spread thấp hơn nhân với số lệnh lớn bù được hoa hồng.
- Bot ít lệnh (dưới 30 lệnh một tháng): chênh lệch nhỏ, có thể chọn theo tiêu chí khác.
Điều cần kiểm tra: hoa hồng tính một lần hay hai lần cho một vòng giao dịch. Đây là chi tiết làm con số của bạn tăng gấp đôi, và nó khác nhau giữa các sàn.
4.3. Tránh giữ lệnh qua đêm khi không cần
Nếu chiến lược của bạn có thể đóng lệnh trước khi hết ngày giao dịch mà không mất nhiều lợi thế, đây là cách giảm chi phí rõ ràng — bạn loại bỏ hoàn toàn swap.
Ba điều cần kiểm tra:
- Có lệnh nào của bạn đang được giữ qua đêm một cách tình cờ không? Ví dụ bot có logic đóng lệnh trước cuối ngày, nhưng điều kiện chưa được viết đúng.
- Thời điểm đóng lệnh của bot có trùng với thời điểm sàn tính swap không? Sàn tính swap theo giờ đóng lệnh của họ. Nếu bot đóng lệnh sau mốc đó, bạn trả swap.
- Có lệnh nào được giữ qua tối thứ Tư không? Nếu có, chi phí của đêm đó gấp ba — đây là đêm bạn nên tránh giữ lệnh nhất.
4.4. Kiểm tra hướng giao dịch so với swap
Đây là việc ít ai làm và đôi khi có kết quả bất ngờ: kiểm tra swap của cả hai hướng giao dịch.
Nếu hướng bạn thường giao dịch là hướng bị tính swap cao hơn, bạn đang có một chi phí cấu trúc. Và trong một số trường hợp, chiến lược của bạn có thể được cải thiện chỉ bằng cách thêm điều kiện chỉ giao dịch theo hướng có swap tốt hơn — nếu lợi thế ở hướng đó không kém hơn nhiều.
Một lưu ý quan trọng: đây là điều chỉnh theo chi phí, không phải theo phân tích. Hãy kiểm tra nó có làm giảm lợi thế không trước khi áp dụng. Nhưng nếu lợi thế gần như không đổi và chi phí giảm, đó là một cải thiện thật.
4.5. Một ví dụ đầy đủ: ba kịch bản chi phí trên cùng một chiến lược
Để thấy rõ mức độ ảnh hưởng, hãy xét một bot cụ thể và thay đổi chỉ ba con số chi phí.
Thiết lập chung: bot chạy 120 lệnh mỗi tháng, khối lượng 0,10 lot EURUSD (1 pip = 1 USD cho khối lượng này), giữ lệnh trung bình 1,5 ngày.
Kịch bản 1 — Chi phí tốt.
- Spread trung bình: 0,8 pip = 0,8 USD
- Trượt giá: 0,4 pip cho cả hai đầu = 0,4 USD
- Hoa hồng: 0,7 USD
- Swap: 0,2 USD mỗi đêm × 1,5 đêm = 0,3 USD
- Tổng: 2,2 USD mỗi lệnh → 264 USD mỗi tháng
Kịch bản 2 — Chi phí trung bình.
- Spread trung bình: 1,2 pip = 1,2 USD
- Trượt giá: 0,8 pip = 0,8 USD
- Hoa hồng: 0,7 USD
- Swap: 0,4 USD × 1,5 = 0,6 USD
- Tổng: 3,3 USD mỗi lệnh → 396 USD mỗi tháng
Kịch bản 3 — Chi phí xấu.
- Spread trung bình: 1,8 pip = 1,8 USD
- Trượt giá: 1,4 pip = 1,4 USD
- Hoa hồng: 1,4 USD (tính hai lần cho một vòng)
- Swap: 0,8 USD × 1,5 = 1,2 USD
- Tổng: 5,8 USD mỗi lệnh → 696 USD mỗi tháng
Ba kịch bản này đều hoàn toàn hợp lý với thị trường. Không kịch bản nào là cực đoan. Chênh lệch giữa kịch bản 1 và kịch bản 3 là 432 USD mỗi tháng — tương đương 5.184 USD một năm.
Bây giờ thêm một con số nữa: nếu chiến lược của bạn có lợi thế 6 USD mỗi lệnh (tức 720 USD gộp mỗi tháng), thì:
- Kịch bản 1: lãi 456 USD
- Kịch bản 2: lãi 324 USD
- Kịch bản 3: lãi 24 USD
Cùng chiến lược, cùng tín hiệu, cùng số lệnh — và một kịch bản có lãi gần như bằng không. Ở kịch bản 3, chỉ cần lợi thế giảm nhẹ do thị trường bất lợi là bạn chuyển sang lỗ.
Điều này giải thích một hiện tượng rất phổ biến: chiến lược chạy có lãi ở một số tháng và lỗ ở những tháng khác mà tín hiệu không thay đổi nhiều. Nguyên nhân không nằm ở chiến lược — nằm ở chi phí biến động theo điều kiện thị trường.
Và nó dẫn tới một kết luận thực dụng: khi đánh giá một chiến lược, hãy xem xét nó ở kịch bản chi phí xấu, không phải kịch bản trung bình. Nếu nó vẫn có lãi ở kịch bản 3, bạn có khoảng đệm thật. Nếu nó chỉ có lãi ở kịch bản 1, bạn đang phụ thuộc vào điều kiện thị trường thuận lợi — và điều kiện thị trường không phải thứ bạn kiểm soát.
4.6. Chi phí theo ba loại chiến lược
Chi phí ảnh hưởng khác nhau tới ba loại bot, và mức độ khác biệt lớn hơn nhiều người nghĩ.
Bot trong ngày (vào và ra trong cùng phiên).
Không có swap. Chi phí chủ yếu là spread và trượt giá. Số lệnh thường nhiều — 200 lệnh mỗi tháng không phải con số hiếm. Vì vậy bot loại này nhạy nhất với spread và trượt giá, và nhạy với việc chọn khung giờ giao dịch.
Điểm cần chú ý: bot trong ngày thường vào lệnh khi biến động, và đó là lúc spread giãn ra. Vì vậy chi phí thật thường cao hơn mức spread trung bình bạn thấy trên bảng giá.
Bot giữ lệnh vài ngày (swing ngắn).
Có swap, và có swap của tối thứ Tư. Số lệnh ít hơn nhiều — có thể 20 đến 40 lệnh mỗi tháng. Vì vậy spread ảnh hưởng ít hơn, nhưng swap ảnh hưởng nhiều hơn tương đối.
Điểm cần chú ý: swap trở thành khoản chi chính, vì mỗi lệnh trả swap nhiều lần. Và hướng giao dịch bắt đầu có ý nghĩa: nếu bạn luôn giao dịch hướng bị tính swap cao, bạn có một chi phí cấu trúc.
Bot giữ lệnh dài (vị thế).
Swap có thể là khoản chi lớn nhất trong bốn loại — với lệnh giữ vài tuần, swap có thể vượt cả spread. Số lệnh rất ít nên trượt giá ảnh hưởng không đáng kể.
Điểm cần chú ý: với loại này, việc chọn hướng giao dịch theo swap có thể là một trong những cải thiện lớn nhất bạn có thể làm — lớn hơn cả việc tối ưu điểm vào lệnh. Và đây là loại bot mà nhiều người không bao giờ kiểm tra swap, vì họ cho rằng vài USD mỗi đêm là nhỏ.
Cách dùng phần này: xác định bot của bạn thuộc loại nào, rồi tập trung đo loại chi phí tương ứng. Với bot trong ngày, đo spread và trượt giá. Với bot swing, đo swap và thêm cả tối thứ Tư. Việc tập trung này có ích hơn việc cố tối ưu cả bốn loại cùng lúc.
5. Chi phí và khối lượng: mối quan hệ không tuyến tính
Đây là điều cần hiểu trước khi tăng khối lượng, và nó là nguồn gốc của nhiều thất vọng.
Khi bạn tăng khối lượng lên gấp đôi, chi phí không tăng gấp đôi — nó tăng hơn thế. Lý do:
- Trượt giá tăng theo khối lượng. Lệnh lớn hơn khớp qua nhiều mức giá hơn.
- Tác động tới thị trường tăng. Với một số cặp tiền và một số khung giờ, lệnh của bạn có thể di chuyển giá.
- Spread có thể tăng. Một số sàn điều chỉnh spread theo khối lượng lệnh của bạn.
Hệ quả: một chiến lược có lãi ở 0,1 lot có thể thua ở 0,5 lot, dù tín hiệu hoàn toàn giống nhau. Và điều này làm nhiều người bối rối, vì họ cho rằng tăng khối lượng chỉ là nhân kết quả lên.
Cách xử lý: tăng khối lượng theo bước, và đo chi phí mỗi lệnh ở mỗi bước.
Ví dụ một quy trình hợp lý:
- Đo chi phí mỗi lệnh ở khối lượng hiện tại.
- Tăng gấp đôi khối lượng, chạy hai tuần với khối lượng mới.
- Đo lại chi phí mỗi lệnh.
- Nếu chi phí mỗi lệnh tăng dưới 20%, tiếp tục tăng. Nếu tăng nhiều hơn, bạn đã chạm giới hạn thanh khoản ở khối lượng đó — hãy dừng lại hoặc chia nhỏ lệnh.
Bước 2 quan trọng: hai tuần, không phải hai ngày. Chi phí phụ thuộc vào điều kiện thị trường, và bạn cần đủ thời gian để đi qua những khung giờ khác nhau.
6. Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Làm sao biết sàn của tôi tính swap cho lệnh qua đêm như thế nào?
Ba cách. (1) Xem báo cáo lệnh — cột Swap cho bạn thấy giá trị thật của chính lệnh bạn. (2) Xem bảng thông số hợp đồng của sàn, nơi thường ghi swap mua và swap bán. (3) Hỏi hỗ trợ sàn, kèm câu hỏi cụ thể về thời điểm tính swap. Cách 1 đáng tin nhất vì nó dùng chính lệnh của bạn.
Hỏi: Swap có thể dương không?
Có. Với một số cặp tiền và một số hướng lệnh, swap là khoản bạn được cộng. Điều này có nghĩa chiến lược của bạn có thể có lợi thế cấu trúc chỉ nhờ hướng giao dịch — và đó là điều nên kiểm tra trước khi kết luận chiến lược không hiệu quả.
Hỏi: Bot tôi chỉ chạy trong ngày, không giữ lệnh qua đêm. Vậy tôi có cần lo về swap không?
Ít hơn nhiều, nhưng không phải bằng không. Cần kiểm tra hai thứ: (a) bot có thật sự đóng hết lệnh trước thời điểm sàn tính swap không — thời điểm này theo giờ sàn, không theo giờ của bạn; (b) có lệnh nào bị giữ do sự cố (mất kết nối, terminal treo) không.
Hỏi: Tôi nên dùng tài khoản ECN hay tài khoản spread rộng?
Không có câu trả lời chung. Cách quyết định: cộng spread trung bình và hoa hồng cho cả hai loại tài khoản, dùng chính số lệnh và khối lượng của bạn. Với bot nhiều lệnh, ECN thường thắng. Với bot ít lệnh, chênh lệch nhỏ. Và nhớ kiểm tra hoa hồng tính một lần hay hai lần cho một vòng.
Hỏi: Chi phí mỗi lệnh của tôi thay đổi theo tháng. Con số nào là đúng?
Cả hai — sự thay đổi là thông tin. Nếu chi phí tăng dần theo tháng, đó là dấu hiệu: spread giãn ra (sàn thay đổi điều kiện), trượt giá tăng (VPS bị tải hoặc mạng kém), hoặc tỉ lệ lệnh giữ qua đêm tăng (logic thoát lệnh có vấn đề). Hãy so trung bình ba tháng và nhìn xu hướng, không nhìn một tháng.
Hỏi: Làm sao giảm chi phí mà không phải đổi sàn?
Bốn việc trong tầm tay: (1) giảm số lệnh bằng cách tăng ngưỡng vào lệnh; (2) tránh giữ lệnh qua đêm khi không cần; (3) tránh khung giờ spread giãn ra; (4) kiểm tra hướng giao dịch so với swap. Chỉ riêng việc (2) có thể loại bỏ một khoản đáng kể nếu bot của bạn đang giữ lệnh qua đêm do một điều kiện chưa được viết đúng.
7. Checklist và tóm lại
Làm trong tuần này (một buổi tối):
- [ ] Cộng tổng hoa hồng của tháng trước từ báo cáo lệnh
- [ ] Cộng tổng swap của tháng trước (đúng dấu âm/dương)
- [ ] Đếm số lệnh đã khớp
- [ ] Tính chi phí mỗi lệnh = (hoa hồng + swap) / số lệnh + spread trung bình
- [ ] Tính lợi thế mỗi lệnh = lợi nhuận gộp / số lệnh
- [ ] Tính tỉ lệ chi phí / lợi thế, và đối chiếu với ngưỡng ở mục 3
Trong tháng:
- [ ] Kiểm tra swap của cả hai hướng giao dịch
- [ ] Xác nhận hoa hồng tính một lần hay hai lần cho một vòng giao dịch
- [ ] Tìm những lệnh bị giữ qua tối thứ Tư và so swap của chúng
- [ ] Kiểm tra bot có lệnh nào bị giữ qua đêm ngoài dự kiến không
- [ ] So sánh hai loại tài khoản bằng chính số lệnh và khối lượng của bạn
- [ ] Thêm đoạn log ghi spread tại thời điểm gửi lệnh
Bốn nguyên tắc để nhớ:
- Chi phí phải được đếm trước khi đánh giá chiến lược. Cùng lợi thế, chi phí 3 USD và 5,5 USD cho hai kết quả trái ngược.
- Chỉ hai trong bốn loại phí hiện ra khi bạn giao dịch. Swap và phí cuối tuần chỉ hiện khi bạn cộng sổ.
- So tỉ lệ, đừng so số tuyệt đối. Chi phí 3 USD là hợp lý hay thảm hoạ tùy vào lợi thế của bạn, không tùy vào con số.
- Chi phí tăng nhanh hơn khối lượng. Chiến lược có lãi ở 0,1 lot có thể thua ở 0,5 lot.
Và nếu bạn chỉ làm được một việc sau khi đọc bài này: hãy lấy báo cáo lệnh tháng trước và cộng hai cột hoa hồng và swap. Đó là 10 phút, và với nhiều người chạy bot, đó là lần đầu tiên họ thấy con số thật của việc mình đang làm.