Trượt giá ăn hết lợi nhuận: chi phí thật mỗi lệnh, sáu nguyên nhân và cách đo bằng chính EA

Có một khoảng cách mà mọi người chạy bot đều gặp, và hầu hết đều không đo: khoảng cách giữa kết quả backtest và kết quả chạy thật, khi cả hai dùng cùng một chiến lược, cùng một khoảng thời gian.

Phần lớn khoảng cách đó không đến từ chiến lược. Nó đến từ chi phí — và phần lớn chi phí đó không nằm trên hoá đơn của sàn.

Spread thì ai cũng biết, vì nó hiển thị trên bảng giá. Nhưng trượt giá, hoa hồng, swap và phí cuối tuần chỉ xuất hiện ở những chỗ bạn không nhìn: cột Swap trong báo cáo, chênh lệch giữa giá bạn yêu cầu và giá bạn được khớp, và những đêm thứ Tư mà swap bị tính gấp ba.

Bài này làm ba việc: đưa ra con số thật của chi phí theo tháng, phân tích sáu nguyên nhân gây trượt giá, và hướng dẫn đo trượt giá bằng chính EA của bạn — không cần phần mềm ngoài, không cần trả phí.

Một nguyên tắc xuyên suốt: chi phí phải được đếm trước khi đánh giá chiến lược. Một chiến lược có lợi thế 5 USD mỗi lệnh và chi phí 5,5 USD mỗi lệnh là một chiến lược thua — dù đường vốn backtest của nó rất đẹp.

1. Chi phí thật của 200 lệnh một tháng

Hãy bắt đầu bằng một con số cụ thể, vì trừu tượng là thứ khiến bạn không bao giờ hành động.

Giả định: bot chạy 200 lệnh mỗi tháng (khoảng 9 lệnh mỗi ngày giao dịch), mỗi lệnh 0,10 lot EURUSD, và với khối lượng này 1 pip = 1 USD.

Con số 630 USD mỗi tháng là điểm bắt đầu của bài này. Điều đáng chú ý không phải độ lớn của nó, mà là bốn trong sáu khoản không nằm trên hoá đơn.

Bạn sẽ thấy spread ngay khi giao dịch. Bạn sẽ thấy hoa hồng nếu bạn mở báo cáo. Nhưng trượt giá và swap chỉ lộ ra khi bạn cộng chúng lại theo tháng — và hầu hết người chạy bot chưa bao giờ làm phép cộng đó.

Một cách kiểm tra nhanh: lấy tổng lợi nhuận ròng của một tháng chia cho số lệnh. So với 3,0 USD ở dòng tổng phía trên. Nếu lợi nhuận ròng mỗi lệnh lớn hơn 3,0 USD nhiều, bạn có khoảng đệm. Nếu nó xấp xỉ hoặc nhỏ hơn, chiến lược của bạn đang làm việc cho sàn nhiều hơn cho bạn.

2. Bốn loại chi phí, và chỗ chúng ẩn

2.1. Spread — loại duy nhất bạn thấy ngay

Spread là chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Đây là khoản duy nhất hiển thị trên bảng giá, và là khoản duy nhất mà hầu hết người chạy bot quan tâm.

Nhưng có hai điều về spread mà nhiều người không xử lý đúng.

Thứ nhất: spread rất không đều. Với EURUSD, spread có thể là 0,6 pip trong phiên London và 2,5 pip trong phiên Á. Trong 60 giây quanh tin lớn, nó có thể là 8 pip hoặc hơn. Nếu backtest của bạn giả định spread cố định, kết quả sẽ sai — và sai theo hướng lạc quan.

Thứ hai: spread tăng đúng lúc bạn muốn giao dịch nhiều nhất. Bot của bạn thường vào lệnh khi giá đang chuyển động mạnh, và đó cũng là lúc spread giãn ra. Đây là một dạng "phí vô hình theo hành vi": bạn trả nhiều hơn cho đúng những lệnh bạn tự tin hơn.

Cách xử lý: ghi lại spread tại thời điểm gửi lệnh, không phải spread trung bình trong ngày. Nếu bạn phát hiện spread trung bình lúc vào lệnh của bạn cao hơn mức chung 30%, đó là một vấn đề về thời điểm chứ không phải về sàn.

2.2. Trượt giá — khoản lớn nhất không ai ghi sổ

Trượt giá là chênh lệch giữa giá bạn muốn khớp và giá thật sự được khớp. Với lệnh thị trường (market order), bạn không bao giờ biết trước giá khớp — bạn chỉ biết sau khi lệnh đã xong.

Vì sao khoản này quan trọng hơn vẻ ngoài của nó:

• Nó xuất hiện ở cả hai đầu: khi vào lệnh và khi ra lệnh. Bạn trả hai lần cho một vòng giao dịch.
• Nó không có trên hoá đơn. Sàn không tính phí trượt giá; bạn chỉ nhận được một giá tệ hơn.
• Nó không đều, và nó dồn vào những lúc thị trường biến động — nghĩa là nó ảnh hưởng lớn nhất tới những lệnh quan trọng nhất.

Với bot tần suất cao, trượt giá thường là khoản chi lớn thứ hai sau spread, và đôi khi lớn hơn. Phần còn lại của bài này dành cho cách đo nó.

2.3. Hoa hồng — khoản minh bạch nhất

Hoa hồng là khoản sàn tính theo khối lượng, ví dụ 7 USD mỗi lot. Khoản này minh bạch và dễ dự tính: nếu bot chạy 200 lệnh 0,10 lot mỗi tháng, bạn trả 200 × 0,1 × 7 = 140 USD.

Với tài khoản ECN, hoa hồng thường đi kèm spread thấp hơn. Với tài khoản spread rộng, hoa hồng bằng không. Đây là đánh đổi, và đánh đổi chỉ có lợi cho một loại bot cụ thể, không phải cho tất cả.

Cách kiểm tra đánh đổi: cộng spread trung bình cộng hoa hồng cho hai loại tài khoản, rồi so. Với bot nhiều lệnh, tài khoản ECN thường thắng. Với bot ít lệnh giữ lâu, chênh lệch nhỏ tới mức không đáng đổi.

2.4. Swap — khoản âm thầm nhất

Swap là phí (hoặc khoản cộng) cho việc giữ lệnh qua đêm. Ba điều đáng chú ý:

Thứ nhất: swap khác nhau theo hướng lệnh. Với nhiều cặp tiền, mua và bán có swap khác nhau — đôi khi một hướng bị tính phí và hướng kia được cộng. Điều này có nghĩa chiến lược của bạn có thể bị thiên lệch: một chiến lược chỉ bán có thể có lợi thế chi phí so với chiến lược chỉ mua, vì lý do không liên quan gì tới phân tích kỹ thuật.

Thứ hai: thứ Tư có swap gấp ba. Đây là cách ngành xử lý việc thanh toán của ngày thứ Tư (T+2) rơi vào cuối tuần. Nếu bot của bạn giữ lệnh vào tối thứ Tư, bạn trả swap của ba ngày trong một đêm. Đây là chi tiết mà rất nhiều người chạy bot không biết, và nó ảnh hưởng tới bất kỳ chiến lược nào giữ lệnh qua tối thứ Tư.

Thứ ba: swap tích lũy theo ngày. Một bot giữ lệnh trung bình 3 ngày trả swap ba lần cho mỗi lệnh. Nếu bạn chỉ tính spread, bạn đang bỏ qua một khoản có thể tương đương hoặc lớn hơn.

Cách xử lý: đo swap theo từng chiến lược, không theo tài khoản. Một chiến lược vào-ra trong ngày không có swap. Một chiến lược giữ lệnh một tuần có swap lớn — và bạn cần biết con số đó trước khi so sánh hai chiến lược với nhau.

3. Sáu nguyên nhân gây trượt giá

Điều quan trọng nhất ở mục này là phân biệt nguyên nhân bạn sửa được và nguyên nhân bạn chỉ có thể chọn.

3.1. Thanh khoản mỏng

Thanh khoản mỏng có nghĩa là ở mức giá đó không có đủ người mua/bán để khớp lệnh của bạn ở giá bạn muốn.

Ba khung giờ thanh khoản mỏng nhất:

• Đầu phiên Á (khoảng 5–7 giờ giờ Việt Nam). Thị trường mới mở, người tham gia ít.
• Cuối phiên Mỹ (khoảng 4–5 giờ sáng giờ Việt Nam). Thị trường sắp đóng, người tham gia rút.
• Sát giờ công bố tin lớn. Mọi người chờ, không ai khớp.

Điều đáng chú ý: bot không tự tránh những khung giờ này, trừ khi bạn viết bộ lọc. Và khung giờ thanh khoản mỏng thường có biến động đủ lớn để kích hoạt tín hiệu — nghĩa là bot của bạn có xu hướng vào lệnh đúng lúc trượt giá cao nhất.

Đây là nguyên nhân bạn sửa được: thêm bộ lọc giờ. Nhưng hãy kiểm tra tác động trước khi bật — nếu phần lớn lợi nhuận của bạn đến từ những khung giờ đó, việc chặn chúng có thể làm mất nhiều hơn số tiết kiệm.

3.2. Tin kinh tế lớn

Trong khoảng 60 giây quanh một tin lớn, spread có thể giãn ra gấp 5–10 lần và trượt giá có thể lên tới vài pip.

Với bot chạy tin, đây là chi phí của mô hình kinh doanh — bạn chấp nhận trả để ở đúng chỗ khi tin ra. Với bot không chạy tin, đây là chi phí thuần túy không mang lại gì.

Cách xử lý: tránh khoảng ±5 phút quanh tin lớn, hoặc giảm khối lượng trong khoảng đó. Đây là nguyên nhân bạn sửa được, và nó có tỉ lệ giá trị trên công sức rất cao.

Một chi tiết hay bị bỏ: bạn phải dùng đúng múi giờ cho lịch tin. Nếu lịch tin của bạn theo một múi giờ khác giờ sàn, bot sẽ tránh sai khoảng thời gian — và có thể vào lệnh đúng lúc tin ra.

3.3. Độ trễ tới sàn cao

Độ trễ là thời gian từ khi bot gửi lệnh tới khi lệnh tới sàn. Độ trễ càng cao, giá càng có thời gian thay đổi trong khoảng đó — và trượt giá càng lớn.

Ba nguồn độ trễ:

• Khoảng cách địa lý giữa VPS và máy chủ sàn.
• Chất lượng mạng của nhà cung cấp VPS. Hai VPS ở cùng thành phố có thể có độ trễ khác nhau đáng kể.
• Tải của VPS. Một VPS hết CPU sẽ xử lý chậm, và độ trễ tăng ngay cả khi mạng tốt.

Với bot scalping, đây là nguyên nhân quan trọng nhất trong sáu — vì độ trễ ảnh hưởng trực tiếp tới giá khớp. Với bot swing, độ trễ vài chục mili giây gần như không ảnh hưởng.

Cách xử lý: đo độ trễ định kỳ và ghi lại. Nếu độ trễ tăng dần theo tháng, đó là dấu hiệu VPS đang bị quá tải chứ không phải mạng — và cách sửa là dọn tài nguyên, không phải đổi VPS.

3.4. Khối lượng lệnh lớn

Nếu khối lượng lệnh của bạn lớn so với thanh khoản ở mức giá đó, sàn phải khớp qua nhiều mức giá — và giá trung bình của bạn trở nên tệ hơn.

Điều đáng chú ý: ngưỡng "lớn" phụ thuộc vào symbol và giờ, không phải vào tài khoản bạn. 1 lot EURUSD trong phiên London là chuyện nhỏ. 1 lot một cặp tiền ít phổ biến vào 5 giờ sáng là chuyện lớn.

Cách xử lý: chia nhỏ lệnh, hoặc ưu tiên lệnh giới hạn. Cách thứ hai hiệu quả hơn nhưng đổi lại: lệnh giới hạn có thể không được khớp, nghĩa là bạn không vào được lệnh. Với một số chiến lược, "không vào lệnh" là kết quả chấp nhận được; với chiến lược khác thì không.

3.5. Dùng sai loại lệnh

Ba loại lệnh chính và trượt giá của chúng:

• Lệnh thị trường (market): khớp ngay ở giá tốt nhất hiện có. Trượt giá có thể xảy ra, và bạn không kiểm soát được.
• Lệnh giới hạn (limit): khớp chỉ ở giá bạn chỉ định hoặc tốt hơn. Không trượt giá — nhưng có thể không khớp.
• Lệnh dừng (stop): khi được kích hoạt, thường trở thành lệnh thị trường. Trượt giá có thể xảy ra, và thường lớn vì lệnh dừng được kích hoạt đúng lúc biến động.

Đây là nguyên nhân bạn sửa được hoàn toàn: chọn loại lệnh phù hợp với chiến lược. Một sai lầm hay gặp là dùng lệnh thị trường cho mọi thứ vì nó đơn giản — và trả giá bằng trượt giá ở những lệnh mà lệnh giới hạn hoàn toàn phù hợp.

Một chi tiết kỹ thuật quan trọng: với lệnh thị trường, hãy đặt giới hạn lệch giá cho phép (maximum deviation). Đặt ngưỡng này nghĩa là nếu giá đã đi quá xa, lệnh sẽ bị từ chối thay vì khớp ở giá rất tệ. Đây là cách bạn biến "trượt giá" thành "không vào lệnh" — và với nhiều chiến lược, đó là đánh đổi tốt.

3.6. Chênh giá cuối tuần

Khi thị trường đóng cuối tuần, giá mở cửa tuần có thể lệch so với giá đóng cửa thứ Sáu — đôi khi rất xa, nếu có tin tức trong cuối tuần.

Với lệnh đang mở qua cuối tuần:

• Stop-loss có thể bị khớp ở giá tệ hơn nhiều so với mức đặt, vì giá mở cửa đã ở ngoài mức đó.
• Không có cơ hội can thiệp, vì thị trường đóng.

Đây là rủi ro chứ không chỉ là chi phí — nó có thể gây ra một khoản lỗ lớn hơn nhiều mọi khoản chi phí khác trong bài này cộng lại.

Cách xử lý: quyết định rõ ràng bot của bạn có giữ lệnh qua cuối tuần hay không, và biến quyết định đó thành một dòng cấu hình. Đừng để nó là kết quả ngẫu nhiên của thời điểm lệnh được mở.

4. Đo trượt giá bằng chính EA của bạn

Tin tốt: bạn không cần phần mềm ngoài để đo trượt giá. EA của bạn có đủ thông tin cần thiết, chỉ là nó đang không ghi lại.

Bước 1 — Ghi giá yêu cầu ngay trước khi gửi

Trước khi gọi hàm gửi lệnh, lưu lại giá bạn đang thấy:

• Với lệnh mua: giá Ask.
• Với lệnh bán: giá Bid.

Đây là "giá yêu cầu" của bạn. Điều quan trọng là ghi ngay trước lệnh gửi — không phải sau, không phải từ một lần tính trước đó.

Bước 2 — Lấy giá khớp thật

Sau khi lệnh được khớp, đọc lại giá khớp thật từ lịch sử giao dịch theo mã lệnh mà sàn trả về.

Đây là bước đòi hỏi một chút cẩn thận: sau khi lệnh khớp, bạn cần chờ một khoảng rất ngắn để lịch sử được cập nhật, rồi mới đọc. Nếu đọc quá sớm, bạn có thể không lấy được giá khớp.

Bước 3 — Quy ra pip và lưu lại

Tính chênh lệch giữa giá yêu cầu và giá khớp, chia cho kích thước pip của symbol, và ghi lại theo ngày.

Điều quan trọng ở bước này: ghi lại, đừng chỉ in ra. Log bị xoay vòng và bị xoá. Một file dữ liệu nhỏ (mỗi ngày một dòng, ghi số lệnh và trượt trung bình) sẽ tồn tại lâu hơn và cho phép bạn so sánh theo tháng.

Bước 4 — So theo tuần, không so theo lệnh

Con số trượt giá của một lệnh đơn lẻ không nói gì — nó phụ thuộc quá nhiều vào thời điểm. Thứ có giá trị là xu hướng:

• Trượt trung bình tuần này so với tuần trước.
• Trượt trung bình trong khung giờ cao điểm so với khung giờ thấp điểm.
• Trượt trung bình sau khi bạn đổi VPS hoặc đổi sàn.

Đây là bốn câu hỏi mà một file dữ liệu nhỏ trả lời được, còn log thì không.

Ngưỡng cần nhớ

• Trượt trung bình dưới 0,5 pip: bình thường với hầu hết broker và hầu hết khung giờ.
• Trượt trung bình 0,5–1,0 pip: đáng xem. Kiểm tra xem nó có dồn vào một khung giờ cụ thể không.
• Trượt trung bình trên 1,0 pip: cần hành động. Kiểm tra ba thứ theo thứ tự: độ trễ tới sàn, loại lệnh đang dùng, khung giờ vào lệnh.
• Trượt trung bình trên 2,0 pip: chiến lược đang bị ăn mòn. Với hầu hết chiến lược, ở mức này bạn nên tạm dừng và sửa trước khi chạy tiếp.

Một lưu ý về cách đọc ngưỡng: ngưỡng phụ thuộc vào loại bot. Với bot scalping, 1,0 pip trượt giá có thể đã xoá hết lợi nhuận kỳ vọng. Với bot swing giữ lệnh ba ngày, 1,0 pip là không đáng kể so với biến động hàng ngày. Vì vậy hãy so trượt giá với lợi nhuận kỳ vọng mỗi lệnh, không so với một con số tuyệt đối.

5. Cách giảm chi phí mà không cần đổi sàn

Trước khi nghĩ tới việc đổi sàn — một việc tốn nhiều thời gian và có rủi ro — hãy thử năm việc trong tầm tay bạn.

1. Thêm giới hạn lệch giá cho lệnh thị trường. Đây là thay đổi một dòng và có thể giảm ngay phần trượt giá xấu nhất. Đánh đổi: một số lệnh sẽ không vào. Hãy chọn ngưỡng theo loại bot.

2. Dùng lệnh giới hạn ở những chỗ phù hợp. Không phải mọi lệnh — chỉ những lệnh mà chiến lược không phụ thuộc vào việc khớp ngay. Với những lệnh đó, bạn loại bỏ hoàn toàn trượt giá.

3. Thêm bộ lọc giờ. Tránh những khung giờ thanh khoản mỏng. Cần kiểm tra tác động trước, vì có thể bạn đang bỏ mất những lệnh tốt nhất.

4. Đo và sửa độ trễ trước khi đổi VPS. Nếu VPS đang chạy ở mức 85% CPU, độ trễ của bạn cao hơn mức cần thiết — và việc dọn tài nguyên rẻ hơn nhiều so với đổi máy.

5. Kiểm tra lại thời điểm vào lệnh. Nếu phần lớn lệnh của bạn vào đúng lúc spread giãn ra, có thể chỉ cần dịch thời điểm đánh giá tín hiệu đi vài phút — ví dụ chờ 30 giây sau khi nến đóng. Đây là thay đổi nhỏ nhưng đôi khi có tác động rõ.

Cách kiểm tra hiệu quả của năm việc này: đo lại chi phí mỗi lệnh sau mỗi thay đổi, và chỉ thay đổi một thứ mỗi lần. Nếu bạn làm cả năm việc cùng lúc, bạn sẽ không biết việc nào có tác dụng — và lần sau gặp vấn đề bạn vẫn phải bắt đầu lại từ đầu.

6. Khi nào nên đổi sàn

Đổi sàn là một quyết định lớn, và nó nên dựa trên số liệu chứ không dựa trên cảm giác.

Ba dấu hiệu cho thấy đã đến lúc:

Thứ nhất: chi phí mỗi lệnh trên 30% lợi thế mỗi lệnh, sau khi đã làm cả năm việc ở mục 5. Nghĩa là bạn đã tối ưu trong tầm tay và vẫn không đủ.

Thứ hai: trượt giá trung bình trên 1,5 pip trong nhiều tuần. Nếu con số này ổn định và cao, đó là vấn đề của hạ tầng sàn hoặc khoảng cách địa lý, không phải của bạn.

Thứ ba: swap của chiến lược bạn đang chạy lớn hơn lợi nhuận kỳ vọng của ba ngày giữ lệnh. Ở mức này, chiến lược không thể có lãi về dài hạn với chi phí đó.

Khi đổi sàn, có ba việc phải làm trước khi chuyển lệnh thật:

1. Chạy demo ở sàn mới ít nhất hai tuần, đo cùng bộ chỉ số (spread lúc vào lệnh, trượt giá, chi phí mỗi lệnh). Không so cảm giác — so số.
2. Kiểm tra tên symbol và chế độ khớp ở tài khoản mới. Đây là hai thứ làm EA không chạy được, và chúng khác nhau giữa các sàn.
3. Kiểm tra giờ giao dịch và swap của tài khoản mới. Swap khác nhau đáng kể giữa các sàn, và đó thường là khoản chênh lệch lớn nhất mà bạn không nhìn thấy khi so sánh.

Một điều đáng nói thẳng: sàn có spread thấp nhất không phải là sàn tốt nhất cho bot của bạn. Sàn có spread thấp thường bù lại bằng hoa hồng, swap cao hơn, hoặc hạ tầng kém ổn định hơn. Thứ bạn cần so sánh là tổng bốn loại chi phí, đo trên chính chiến lược của bạn trong ít nhất hai tuần.

7. Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Làm sao biết trượt giá của tôi là do VPS hay do sàn?

Đo độ trễ tới sàn (ping) và so với trượt giá theo cùng khung giờ. Nếu trượt giá tăng đúng lúc ping tăng, vấn đề nằm ở đường truyền. Nếu ping ổn định mà trượt giá vẫn cao, vấn đề nằm ở phía sàn hoặc ở thời điểm bạn vào lệnh.

Hỏi: Bot của tôi ít lệnh (khoảng 30 lệnh một tháng). Có cần lo về trượt giá không?

Có, nhưng mức độ khác. Với 30 lệnh, tổng chi phí nhỏ hơn nhiều — nhưng nếu mỗi lệnh trượt 2 pip và lợi thế kỳ vọng là 3 pip, bạn mất gần hết lợi nhuận. Hãy so trượt giá với lợi thế mỗi lệnh, không so với tổng số tiền.

Hỏi: Tôi nên đặt giới hạn lệch giá bao nhiêu?

Không có con số chung. Cách làm đúng: đo trượt giá trung bình của bạn trong hai tuần, rồi đặt ngưỡng ở khoảng 1,5 đến 2 lần mức đó. Ngưỡng này chặn những ca xấu nhất mà không chặn phần lớn lệnh bình thường.

Hỏi: Swap có thể dương không?

Có. Với một số cặp tiền và một số hướng lệnh, swap có thể là khoản bạn được cộng. Điều này có nghĩa một chiến lược có thể có lợi thế cấu trúc chỉ nhờ hướng giao dịch — và điều đó không liên quan gì tới phân tích kỹ thuật của bạn. Hãy kiểm tra swap của cả hai hướng trước khi kết luận chiến lược của bạn không hiệu quả.

Hỏi: Có nên chuyển sang tài khoản không hoa hồng để đơn giản không?

Không nên quyết định theo tiêu chí "đơn giản". Hãy cộng spread trung bình và hoa hồng cho hai loại tài khoản, dùng chính số lệnh và khối lượng của bạn. Với bot nhiều lệnh, tài khoản ECN thường rẻ hơn. Với bot ít lệnh, chênh lệch nhỏ và bạn có thể chọn theo tiêu chí khác.

Hỏi: Đo chi phí mất bao lâu?

Lần đầu khoảng một buổi tối: viết đoạn log, chạy một tháng, cộng số. Các lần sau chỉ là đọc file dữ liệu và cộng — khoảng 10 phút mỗi tháng. Đây là 10 phút có giá trị cao nhất trong toàn bộ công việc vận hành bot.

8. Checklist và tóm lại

Làm trong tuần này:

• [ ] Cộng bốn loại chi phí của tháng trước (spread, trượt giá, hoa hồng, swap) thành một con số
• [ ] Chia cho số lệnh để có chi phí mỗi lệnh
• [ ] So với lợi nhuận gộp mỗi lệnh — chênh lệch là con số bạn cần biết
• [ ] Kiểm tra swap của cả hai hướng giao dịch
• [ ] Kiểm tra bot có giữ lệnh qua tối thứ Tư không (swap gấp ba)

Làm trong tháng này:

• [ ] Thêm đoạn log ghi giá yêu cầu và giá khớp thật
• [ ] Lưu trượt giá theo ngày vào một file nhỏ
• [ ] Đặt giới hạn lệch giá cho lệnh thị trường, theo loại bot
• [ ] Đo độ trễ tới sàn và ghi lại
• [ ] Xem lại loại lệnh cho từng nhánh chiến lược — chỗ nào dùng được lệnh giới hạn thì đổi

Bốn nguyên tắc để nhớ:

1. Chi phí phải được đếm trước khi đánh giá chiến lược. Một lợi thế 5 USD với chi phí 5,5 USD là chiến lược thua.
2. Bốn trong sáu khoản không nằm trên hoá đơn. Trượt giá và swap chỉ lộ ra khi bạn cộng sổ.
3. So trượt giá với lợi thế mỗi lệnh, không so với con số tuyệt đối. Ngưỡng phụ thuộc vào loại bot.
4. Mỗi lần chỉ sửa một thứ. Sửa nhiều thứ cùng lúc nghĩa là bạn sẽ không biết thứ nào có tác dụng.

Và nếu bạn chỉ làm được một việc sau khi đọc bài này: hãy lấy báo cáo lệnh của tháng trước và cộng bốn cột chi phí lại. Đó là 10 phút, và nó thường là lần đầu tiên bạn thấy con số thật của việc chạy bot.